Fórmula de erro de rastreamento investopedia forex

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BREAKING DOWN Erro de rastreamento Como o risco do portfólio é frequentemente medido em relação a um benchmark, o erro de rastreamento é uma medida comumente usada para avaliar o desempenho de um investimento. O erro de rastreamento mostra uma consistência de investimentos em relação a um benchmark em um determinado período de tempo. Mesmo as carteiras perfeitamente indexadas a um benchmark comportam-se de maneira diferente do benchmark, embora essa diferença no dia-a-dia, trimestre a trimestre ou ano-a-ano possa ser tão pequena. O erro de rastreamento é usado para quantificar essa diferença. Cálculo do Erro de Rastreamento O erro de Rastreamento é o desvio padrão da diferença entre os retornos de um investimento e seu benchmark. Dada uma sequência de retornos para um investimento ou portfólio e seu índice de referência, o erro de rastreamento é calculado da seguinte forma: Erro de rastreamento Desvio padrão de (P - B). Por exemplo, suponha que exista um fundo mútuo de grande capitalização que seja referenciado ao índice Standard and Poors (SampP) 500. Em seguida, suponha que o fundo mútuo e o índice realizaram os retornos seguintes ao longo de um determinado período de cinco anos: Fundo Mútuo: 11, 3, 12, 14 e 8. Índice SampP 500: 12, 5, 13, 9 e 7. Nesses dados, a série de diferenças é então (11 - 12), (3 - 5), (12 - 13), (14 - 9) e (8 - 7). Essas diferenças são iguais a -1, -2, -1, 5 e 1. O desvio padrão dessa série de diferenças, o erro de rastreamento, é 2,79. Interpretação do erro de rastreamento Se você supor que a sequência de diferenças de retorno é normalmente distribuída, poderá interpretar o erro de rastreamento de uma maneira muito significativa. No exemplo acima, dado este pressuposto, pode-se esperar que o fundo mútuo retorne dentro de 2,79, mais ou menos, de seu benchmark aproximadamente a cada dois anos em três. Do ponto de vista do investidor, o erro de rastreamento pode ser usado para avaliar os gerentes de portfólio. Se um gerente está percebendo retornos médios baixos e tem um grande erro de rastreamento, é um sinal de que há algo significativamente errado com o investimento e que o investidor provavelmente encontrará um substituto. O erro Tracking Error Tracking é a diferença entre o retorno uma carteira ou fundo, e o benchmark que se espera espelhar (ou rastrear). Existem duas maneiras de calcular o erro de rastreamento. O primeiro é o mais fácil. Basta subtrair os fundos do retorno do índice que deveria rastrear. Por exemplo, um fundo mútuo que está atrelado ao SampP 500 teve um retorno de 7 para o ano, enquanto o SampP teve um retorno de 8. O erro de rastreamento é 1. A segunda maneira de calcular o erro de rastreamento é mais complicada, mas mais informativa. Esse cálculo envolve obter o desvio padrão da diferença nos retornos de fundos e índices ao longo do tempo. Desvio padrão do erro de rastreamento 1 / (n - 1) (x i - y i) 2 Onde n é igual ao número de períodos, x é igual ao retorno de fundos para cada período dado e y é igual ao retorno de benchmarks para cada período. Usando o cálculo do desvio padrão, os investidores têm uma ideia melhor de como o fundo irá realizar em comparação com o benchmark ao longo do tempo. Um desvio padrão baixo significa que o fundo rastreia o benchmark de perto. Um desvio padrão mais alto significa que o fundo não acompanha muito bem seu benchmark. Estes números indicam quão bem um fundo é gerenciado. Os investidores que buscam um fundo que rastreie com precisão o índice de preferência devem procurar fundos com baixos erros de rastreamento. Descubra três maneiras pelas quais os investidores podem usar o erro de rastreamento para medir o desempenho de um fundo mútuo ou ETF, seja ele indexado ou gerenciado ativamente. Os erros de rastreamento tendem a ser pequenos, mas podem afetar adversamente seus retornos. Aprenda como se proteger contra eles. Compare o desempenho do gerenciador de portfólio usando a proporção de informações. Esses fundos não retornam todos os retornos do índice de correspondência. Descubra como evitar surpresas caras. Examine a métrica de risco do T. Rowe Price Health Sciences Fund. Analise o beta, as taxas de captura e o desvio padrão para avaliar a volatilidade e o risco sistemático. Leia informações detalhadas sobre fundos mútuos de índices com algumas das taxas de despesas mais baixas em suas categorias e saiba mais sobre seus prós e contras. Descubra o tamanho e as causas dos erros de rastreamento do ETF e quais fundos estão em risco. Saiba como os fundos de índice de vanguarda funcionam. Veja como a técnica de amostragem de índices permite que a Vanguard cobra taxas de despesas baixas que podem economizar dinheiro para os investidores. Essas medições estatísticas destacam como mitigar o risco e aumentar as recompensas. Saiba como o desvio padrão é aplicado à taxa de retorno anual de um investimento para medir sua volatilidade. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar ativos. A desmonetização é o ato de retirar uma unidade monetária de seu status como moeda legal e é necessário sempre que houver uma.