Estatística da tabela de correlação de pares forex

Indicador de Correlação em Tempo Real para MetaTrader MT4 O indicador de Correlação em Tempo Real FX AlgoTrader para MetaTrader MT4 fornece um gráfico de correlação em tempo real para pares de moedas que é atualizado em tempo real dentro do ambiente MetaTrader MT4. O indicador obtém os dados diretamente do terminal do cliente e fornece um coeficiente de correlação de Pearson para cada conjunto de pares de moeda estrangeira. Usando a Correlação no Comércio de Moeda A compreensão da sensibilidade à volatilidade do mercado é particularmente importante quando se negocia forex. As moedas são precificadas em pares e nenhum par é negociado de forma totalmente independente dos outros. Correlação Definida Os pares de moedas são derivados de outros pares. Por exemplo, o GBPJPY (Libra Esterlina / Iene Japonês) é um derivado de GBPUSD e USDJPY. Portanto, GBPJPY é algo que está correlacionado com um, se não ambos os outros pares de moedas. Alguns pares de moedas movem-se em conjunto (correlação positiva) e outros pares de moedas movem-se em direções opostas (negativamente correlacionadas). Correlação, é a medida estatística da relação entre dois ativos. O coeficiente de correlação de Pearson varia entre -1 e 1. Portanto, uma correlação de 1 significa que os dois ativos se movem na mesma direção 100 do tempo, visto que uma correlação de -1 significa que os dois ativos se movem em direções opostas 100 vezes. Uma correlação de zero indica que não há correlação entre os dois ativos, ou seja, seus preços se movem de maneira completamente desconexa entre si. Mudanças de Correlação O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem mudar muito rapidamente. É importante olhar para as correlações de longo prazo para obter uma perspectiva mais clara da relação de longo prazo entre os dois pares de moedas. As correlações mudam por vários motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade dos pares de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. O Indicador de Correlação FX AlgoTrader fornece dados de correlação em tempo real em gráficos MT4 para até 30 pares FX em tempo real. O indicador retornará os dados de correlação para o período de tempo do gráfico atual. Por exemplo, se você executar o indicador de correlação em um gráfico por hora, o sistema retornará dados de correlação de 60 minutos - gráficos de 5 minutos retornarão dados de correlação de 5 minutos. O indicador de correlação usa uma função de biblioteca personalizada que calcula o coeficiente de correlação de Pearson em tempo real. Os dados de correlação são então passados ​​de volta para o indicador Correlação para exibição. O algoritmo usa dados de mais de 200 períodos de gráfico para o cálculo de correlação em tempo real. O Indicador de Correlação em Tempo Real FX AlgoTrader fornece parâmetros de entrada externos definidos pelo trader que permitem personalização e ajuste fino. Esses parâmetros são: - Incluir / excluir os seguintes pares de moedas: - EURUSD, EURJPY, GBPCAD, GBPAUD, NZDCHF, GBPUSD, GBPCHF, CADCHF, AUDCHF, NZDJPY, USDCHF, GBPJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDNZD, USDJPY, CHFJPY, AUDCAD, EURNZD, NZDCAD, EURGBP, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD, EURCHF, EURCAD, EURAUD, GBPNZD, XAGUSD Opções de exibição personalizáveis, incluindo: - Limites de correlação positivos e negativos definidos pelo comerciante Definir cores para pares que atendem aos requisitos de limite de correlação Exibir apenas positiva / negativamente pares correlacionados que excedem o limite definido pelo comerciante Defina quais pares são submetidos ao mecanismo de cálculo de correlação - permite que o trader personalize o tamanho da tabela de correlação. O indicador redimensiona dinamicamente a saída da tabela e dos dados de acordo. Defina as cores para positivo / negativo / não correlacionado e 100 pares correlacionados Funciona com qualquer conta MT4, ou seja, padrão, mini e micro. Para contas mini e micro, alguns corretores usam um sufixo no final dos dados do par, por exemplo, EURUSDgfx. O parâmetro de entrada externa Pair Suffix permite que qualquer sufixo seja adicionado para permitir total compatibilidade com mini / micro contas. Idealmente usado em conjunto com o período de recálculo ajustável das Ferramentas de negociação de arbitragem estatística FX AlgoTrader com valor padrão de 60 segundos (parâmetro de entrada externa RecalcPeriod) Atualização do indicador de correlação 27/05/2015 Não há necessidade de acessar sites externos. Obtenha dados de correlação em tempo real diretamente na sua plataforma MT4 Correlação é útil em conjunto com as Ferramentas de Arbitragem Estatística FX AlgoTrader. Usando Correlações de Moeda em Vantagem Para ser um operador eficiente, é importante compreender toda a sensibilidade das carteiras à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral dos portfólios. (Para um guia de todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Recurso Especial: Forex.) Definindo Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene (par GBP / JPY ), por exemplo, você está realmente negociando um derivado dos pares GBP / USD e USD / JPY, portanto, GBP / JPY deve ser um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Lendo a tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos analisar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95 das vezes. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 das vezes, quando o EUR / USD subiu, o USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar o Forex.) Correlações mudam É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por vários motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Próprias A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo, mas você pode decidir quais ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para os seus dois pares de moedas dizendo que eles são GBP / USD e USD / JPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando. 3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços, você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que fique CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou no mínimo uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las a seu favor. Em primeiro lugar, elas podem ajudá-lo a evitar a inserção de duas posições que se anulam mutuamente, Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas ne 100 vezes, você veria que ter uma carteira de longo prazo EUR / USD e longo USD / CHF é o mesmo que ter virtualmente nenhuma posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD aumenta, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Entrando no Mercado de Moedas.) A diversificação é outro fator a ser considerado. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100 positiva, os traders podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o seu risco enquanto mantêm uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD. É assim que a cobertura funcionaria: digamos, um comerciante tinha uma carteira de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote curto de 100.000 unidades de USD / CHF. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader estaria em queda de 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em oposição ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, até 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em -7,60 em vez de -100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD. mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente mais baixas. Independentemente de você estar procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências mutáveis. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que detêm mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, proteger ou duplicar os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.) A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para administrar ativos. Forex Daily Statistics Confira as estatísticas diárias do forex incluindo: - Forex Estatísticas de Correlação - Forex Volatility Statistics Veja a tabela de Correlação Forex abaixo, bem como a tabela Forex Volatility para Veja como diferentes pares de moedas estão agindo por conta própria e em relação um ao outro. Um gráfico de força relativa da moeda constantemente atualizado está disponível na parte inferior da página. No estudo de volatilidade abaixo, você pode clicar no par de moedas que você deseja ver mais informações e ele irá puxar os gráficos para a direita. Certifique-se de estipular o período de tempo que deseja estudar e, em seguida, clique em 8220Submit8221 para atualizar a matriz. Não tenho certeza de como usar essas estatísticas diárias do Forex Esses artigos fornecerão mais informações, incluindo os benefícios de entender a volatilidade e as correlações: ESTATÍSTICAS ATUALMENTE NÃO DISPONÍVEIS. TRABALHANDO PARA TRAZER DE VOLTA. Enquanto isso, aqui estão algumas alternativas para encontrar os dados: Volatilidade 8211 oanda / forex-trading / análise / histórico-valor-em-risco-calculadora (mostra o quanto os preços mais frequentemente se movem dentro do dia, durante vários períodos) Volatilidade 8211 mataf. net/pt/forex/tools/volatility Estatísticas Diárias Forex 8211 Volatilidade Forex Estatísticas Diárias Forex 8211 Correlações Forex Siga-nos